Правило 5 свічок. Свічковий аналіз. Антон Ганзенко.
Кожен трейдер під час торгівлі стикався з таким поняттям як помилковий сигнал, і часто розумів це, коли угода виявлялася вже збитковою. Щоб уникнути подібних ситуацій існують фільтруючі сигнали, які дозволяють бути більш впевненим щодо тієї чи іншої ситуації на ринку. Одним з таких фільтруючих сигналів і є правило 5 свічок.
Правило 5 свічок є умовна фігура, що складається мінімум з п’яти свічок з маленьким тілом, які рухаються в бічному тренді, флеті, тобто без вираженого спрямування. Дана формація свічок виступає в більшій мірі фільтруючим сигналом, ніж сигналом до входу в угоду, оскільки вказує на помилковий сигнал, який їй передував, тим самим вказуючи на невизначеність на ринку.
Дана формація утворюється на тому ж таймфреймі, що і основний сигнал входу в угоду. Так, після утворення чіткого сигналу входу в угоду, будь це патерн, складна фігура технічного аналізу або сигнал індикатора, ми входимо в угоду за сигналом. Але, за тривалістю мінімум п’яти свічок, немає чіткого руху, а свічки мають маленьке тіло свічки – це і є правило 5 свічок. Після цього варто проігнорувати сигнал і закрити операцію, оскільки ринок проігнорував даний сигнал в силу якихось обставин.
Ринок, незважаючи на історію, завжди в більшій мірі схильний до більшого відпрацювання останніх, свіжих даних і сигналів, тому свіжіші сигнали відіграються значніше, ніж старі і більш сильні. Подібна поведінка ринку пояснюється тим, що ринок весь час знаходиться в русі, а інформація весь час оновлюється і з’являються все нові сигнали.
Спираючись на це твердження і з’явилося правило 5 свічок, яке можна перефразувати так, якщо сигнал не проявляє себе протягом 5 наступних свічок, то, ймовірно, ринок проігнорував даний сигнал під впливом інших факторів.
Один із прикладів роботи фільтруючого правила 5 свічок наведено на малюнку нижче, де після утворення гепа можна було увійти в угоду на покупку, тим самим очікуючи закриття розриву.
Але, після утворення правила 5 свічок (сірий прямокутник), варто було закрити угоду, оскільки ринок проігнорував дану сигнал.
На другому малюнку приведений помилковий пінбар, де після невеликого відпрацювання ринок сформував 5 свічок, вказавши на закінчення відпрацювання даного сигналу і розворот ціни в протилежну сторону. В даному випадку правило 5 свічок зберегло від помітних збитків.
Правило 5 свічок – відмінний фільтруючий сигнал для більшості стратегій, який дозволить відфільтрувати помилкові сигнали і уберегтися від негативних угод.
Ганзенко Антон