Правило 5 свечей. Свечной анализ. Антон Ганзенко.
Каждый трейдер во время торговли сталкивался с таким понятием как ложный сигнал, и зачастую понимал это, когда сделка оказывалась уже убыточной. Во избежание подобных ситуаций существуют фильтрующие сигналы, которые позволяют быть более уверенным относительно той или иной ситуации на рынке. Одним из таких фильтрующих сигналов и является правило 5 свечей.
Правило 5 свечей представляет собой условную фигуру, состоящую минимум из пяти свечей с маленьким телом, которые движутся в боковом тренде, флэте, то есть без выраженного направления. Данная формация свечей выступает в большей мере фильтрующим сигналом, чем сигналом к входу в сделку, поскольку указывает на ложный сигнал, который ей предшествовал, тем самым указывая на неопределённость на рынке.
Данная формация образовывается на том же таймфрейме, что и основной сигнал входа в сделку. Так, после образования чёткого сигнала входа в сделку, будь это паттерн, сложная фигура технического анализа или сигнал индикатора, мы входим в сделку по сигналу. Но, после продолжительности минимум пяти свечей, нет чёткого движения, а свечи имеют маленькое тело свечи – это и есть правило 5 свечей. После этого стоит проигнорировать сигнал и закрыть сделку, поскольку рынок проигнорировал данный сигнал в силу каких-то обстоятельств.
Рынок, несмотря на историю, всегда в большей мере склонен к большей отработке последних, свежих данных и сигналов, поэтому более свежие сигналы отыгрываться значительней, чем старые и более сильные. Подобное поведение рынка объясняется тем, что рынок всё время находится в движении, а информация всё время обновляется и появляются всё новые сигналы.
Опираясь на это утверждение и появилось правило 5 свечей, которое можно перефразировать так, если сигнал не проявляет себя в течение 5 последующих свечей, то, вероятно, рынок проигнорировал данный сигнал под воздействием других факторов.
Одним из примеров работы фильтрующего правила 5 свечей приведён на рисунке ниже, где после образования гэпа можно было войти в сделку на покупку, тем самым ожидая закрытия разрыва.
Но, после образования правила 5 свечей (серый прямоугольник), стоило закрыть сделку, поскольку рынок проигнорировал данный сигнал.
На втором рисунке приведён ложный пинбар, где после небольшой отработки рынок сформировал 5 свечей, указав на окончание отработки данного сигнала и разворот цены в противоположную сторону. В данном случае правило 5 свечей сохранило от заметных убытков.
Правило 5 свечей – отличный фильтрующий сигнал для большинства стратегий, которое позволит отфильтровать ложные сигналы и обезопаситься от отрицательных сделок.
Ганзенко Антон