Стратегия Бабочка – Универсальный Подход к Торговли. Антон Ганзенко.

Стратегия Бабочка использует графическую модель движения Гартли Бабочка и Линии Фибоначчи. Данная стратегия является мультимедийной и подходит для любых валютных пар и таймфреймов. Стратегия имеет чёткую модель с определёнными математическими соотношениями, которые вычисляются по линиям Фибоначчи.

Графическая модель Гартли Бабочка даёт достаточно хороший сигнал вход в сделку с высокой степенью отработки. Данная фигура является моделью продолжения движения уже существующего тренда, что позволяет войти в рынок по максимально выгодной цене.

Пример бычьей модели Гартли Бабочка:

На рисунке красными линиями показано движение цены на ценовом графике.

Точка A – начало гармоничной модели Бабочка.

Отрезок AB – восходящее движение от минимума A к максимуму B. Данное движение должно быть импульсивным и не содержать флэтов. Отрезке AB является основой модели Бабочка, на данном отрезку устанавливаем уровни Фибоначчи, от минимума к максимуму. В индикаторе Фибоначчи должны содержаться следующие уровни: 0%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 78,6% и 100,0%.

Отрезок BC – коррекционное движение отрезка AB. Точка C должна находиться в районе уровней Фибоначчи от 50,0% до 61,8%. Если точка C не лежит в данной области, тогда это не модель Бабочка. Если точка C отбилась от уровня 50,0% это хороший сигнал.

Отрезок CD – восходящее движение и направление в том же направлении, что и AB. При этом точка D должна находиться в районе уровней Фибоначчи от 61,8% до 78,6%, построенного на отрезке от B до точки C.

Отрезок DE – второе коррекционное движение вниз. Точка E должна находиться в районе уровней Фибоначчи от 61,8% до 78,6%, постоянного на отрезке от A до точки B. Также очка E должна находиться в районе уровней Фибоначчи от 127,2% до 161,8%, построенного на отрезке от C до точки D.

Конечно, построение данной модели может показаться весьма затруднительным, но после небольшой практики весьма быстро и точно строится. В результате мы получаем замкнутый цикл ценовых построений. Если какое-то соотношение не совпадают, модель не выполняется.

Входом в сделку (1) на покупку служит точка E, а вернее пробитие уровня Фибоначчи 61,8%. Здесь можно использовать отложенный ордер на покупку.

Также возможен более консервативный вход в сделку (2). В таком случае Stop–Loss будет больше, но также возрастает и уверенность в сделке. Более консервативный вход в сделку осуществляется пробитием трендовой линии, которая строится по точке D и локальному максимуму, который образовался после точки E.

Stop–Loss устанавливается немного ниже уровня Фибоначчи 78,6%, построенного на отрезке от A до точки B. Stop–Loss зависит от конкретно взятой валютной пары и волатильности рынка в данный момент.

Take profit устанавливаем на уровне точки D (консервативный) или точки B (более рисковый) в зависимости от состояния рынка.

Для сделок на продажу используется медвежий паттерн с обратными условиями.

Пример медвежьей модели Гартли Бабочка:

Рассмотрим пример входа в сделку по бычьей модели Бабочка.

Несмотря на то, что вход в сделку (1) отличается от входа в сделку (2) всего лишь 15 пунктами, второй вариант входа выглядит более уверенно. Консервативный Take profit достигается значительно быстрей и с меньшими просадками.

Правильная модель Бабочка встречается весьма нечасто, но если вы её распознаете, и она будет соответствовать всем требованиям, она позволит уверенно открыть прибыльную сделку.

Читайте также статью ” Торговая стратегия «EBB 1» — Envelopes и Bollinger Bands.”

Антон Ганзенко