Волатильність – пульс ринку. Індикатори волатильності. Антон Ганзенко.
Без перебільшення, волатильність – пульс ринку і без волатильності його просто немає. При низької волатильності ринок рухається в бічному тренді, а обсяги торгів знижуються, що вказує на слабкий інтерес інвесторів до такого активу. Також на ринку бувають періоди високої волатильності, що викликано попитом на той чи інший актив, як правило, це відбувається після публікації значущих новин або заяв.
У будь-якому випадку волатильність – це невід’ємна частина ринку, яка приносить як користь, так і негатив для учасників торгів. Тому варто чітко розпізнавати періоди волатильності на ринку і вміти використовувати її в плюс.
Існує безліч різних за своєю природою і за змістом індикаторів волатильності, наприклад, індекс VIX або індикатор Болінджера, що вказують на волатильність ринку. Однак сьогодні хотілося розповісти про інших індикаторах, які розцінюються як індикатори волатильності.
ADX як індикатор волатильності
Раніше ADX розглядався як трендовий (читайте тут). Сьогодні познайомимося з іншою стороною даного індикатора, з властивостями вказувати волатильність ринку.
Для визначення волатильності за допомогою індикатора ADX необхідно в індикатор додати два рівня 20 і 40.
Для зручності рівні 20 і 40 виділені сірим, а лінія ADX – червоним кольором, допоміжні лінії індикатора -DI і + DI мають стандартний колір і не використовуються. Якщо лінія ADX знаходиться вище рівня 40 – це вказує на сильний тренд. Коли ADX нижче рівня 20 – тренд слабкий. Сам нахил лінії ADX і вказує на рівень волатильності ринку.
Чим кут нахилу ADX більше, тим волатильність вище і навпаки чим кут менше, тим нижче волатильність.
Індикатор Average True Range (ATR)
ATR (середній істинний діапазон) – вказує поточну волатильність ринку. Індикатор є допоміжним і не використовується самостійно, так як не дає прогнози по ринку. Основна цінність ATR в його фактичних показаннях, які можна порівнювати між подібними або сильно схожими активами.
Значення індикатора ATR використовуються для вимірювання внутрішньоденної волатильності і безпечного розміщення стоп-ордерів. Використовуючи ATR в установці стоп-ордерів, заздалегідь вимірюється внутріденну волатильність, можна захистити себе від ринкового шуму.
Волатильність: Недоліки
Обидва індикатори ADX і ATR схожі недоліками. Обидва є западає, що вельми поширене явище для подібних індикаторів. Другим недоліком виступає той факт, що вони не вказують напрям тренда, але це легко виправити за допомогою ковзних середніх.
Про даних індикаторах і не тільки ви можете дізнатися на курсах навчання від компанії Еster Holdings Inc.
Антон Ганзенко