Торгівля кошиками валют. Антон Ганзенко.
Продовжуючи тему тактик для торгівлі крос-курсами і не тільки, торгівля кошиками валют займає свою нішу. Даний підхід тісно переплітається з кореляційною стратегією, але в помітно більшому масштабі. Якщо в кореляційній стратегії йшлося про дві, три валютні пари, то в торгівлі кошиками валют їх число не буде обмежуватися.
Підхід торгівлі кошиками валют більше підійде для досвідчених трейдерів з добре збалансованим і продуманим маніменеджментом. Оскільки даний підхід, саме підхід, а не стратегія, має тривалі перспективи і більше схильний до диверсифікації угод, ніж до точних входах і виходах з угод.
Торгівля кошиками валют – основна суть.
Основна суть торгівлі кошиками валют полягає у відкритті довгих позицій на безлічі валютних пар по відношенню до однієї валюти. Підхід застосовується на таймфреймах від H4 і вище, з використанням мажорів і крос-курсів. При цьому варто обмежитися лише основними світовими валютами: USD (долар США), EUR (євро), GBP (британський фунт), CHF (швейцарський франк), JPY (японська єна), CAD (канадський долар), AUD (Австралійський долар) і NZD (новозеландський долар).
Оскільки на валютному ринку існує кореляція, яка може як зростати, так і знижуватися, вище згадані валюти зберігають певну динаміку до основних конкурентів. Ми торгуємо однією валютою (кошиком) проти інших основних валют.
Приклади основних валютних кошиків:
- Кошик USD:
зміцнення USD
Buy: USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY.
Sell: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD.
ослаблення USD
Sell: USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY.
Buy: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD.
- Кошик EUR:
зміцнення EUR
Buy: EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD.
ослаблення USD
Sell: EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD.
- Кошик GBP:
зміцнення GBP
Sell: EUR/GBP
Buy: GBP/USD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/CAD, GBP/AUD, GBP/NZD.
ослаблення GBP
Buy: EUR/GBP
Sell: GBP/USD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/CAD, GBP/AUD, GBP/NZD.
- Кошик JPY:
зміцнення JPY
Sell: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY.
ослаблення JPY
Buy: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY.
І так далі для кошиків CHF, CAD, AUD та NZD.
Основне завдання даного підходу: диверсифікувати ризики при торгівлі певною валютою, від якої очікують конкретного руху. Звичайно, на різних валютних парах кінцевий результат також буде різний в силу не постійної кореляції, але при цьому загальний рух тренда буде зберігатися.
Так, при торгівлі кошиком британського фунта (GBP) з початку року, який активно зміцнювався, в мінусі залишається тільки пара EUR/GBP – близько мінус 300 пунктів. Коли в інших парах прибуток помітно вище: GBP/USD плюс 1200 пунктів, GBP/CHF плюс близько 750 пунктів, GBP/JPY плюс близько 750 пунктів, GBP/NZD плюс близько 1400 пунктів.
З мінусів даного підходу варто виділити можливість великих збитків, які повинен враховувати маніменеджмент. Також, даний підхід підійде тільки інвесторам, які подовгу тримають позиції відкритими від декількох днів, тижнів до року.
Також, даний підхід може бути скрутним в силу визначення сили тієї чи іншої валюти і її перспектив, але разом з цим, даний підхід відмінно дозволяє диверсифікувати ризики для довгострокових інвесторів. І, при відносно низьких витратах часу за терміналом, добитися відмінних результатів!
Антон Ганзенко