Фондовые индексы и их влияние на рынок Forex
Фондовые индексы

Фондові індекси та їх вплив на ринок Форекс

Ні для кого не секрет, що всі економічні процеси світу пов’язані в тій чи іншій мірі. Дане твердження приймається як догма і не потребує підтвердження. При цьому даний зв’язок може виражатися як вельми явно, через кореляцію певних активів, так і не дуже явно, у вигляді непередбачуваних наслідків, криз і обвалів або зростанням певних активів.

Одним з явних підтверджень взаємозв’язку економічних процесів і активів виступає динаміка фондових індексів і національних валют, до яких відносяться дані індекси. Фондові індекси – це група акцій, об’єднана за певною галуззю або особливостями. Фондові індекси мають національну приналежність, як і валюти. Тому логічно було б порівнювати фондові індекси з національними валютами тих же країн. Про основні фондові індекси тих чи інших країн можна дізнатися тут: єврозона, США, азіатсько-тихоокеанський регіон і американські.

Найчастіше кореляція фондових індексів і валют непостійна величина і може змінюватися з прямої на зворотну. Так, валюти і індекси можуть рухатися як в одному напрямку, так і різноспрямовано. При цьому заздалегідь варто відзначити кілька критеріїв для використання фондових індексів, які підвищать ефективність використання фондових індексів в аналізі валют.

  1. Основні фондові індекси повинні рухатися однонаправленно. Наприклад фондові індекси США для значного впливу на долар повинні торгуватися однонаправленно.
  2. Динаміка фондового індексу повинна бути значною. Внутрішньоденна динаміка індексу повинна перевищувати 20-30%. В іншому випадку його руху недостатньо для впливу на валюту.
  3. Потрібно враховувати схильності ринку до ризиків і особливості національної валюти. Динаміка фондових індексів також виступає барометром оптимізму і песимізму ринку. Зростання фондових індексів вказує на оптимізм ринку, зниження на песимізм ринку. Виходячи з цього, валюти безпечної гавані (японська ієна, швейцарський франк і золото) будуть знижуватися, і навпаки.

З огляду на останнє правило, зміцнення фондового індексу Японії Nikkei 225 вказує на зниження японської ієни.


На графіку вище наведений приклад руху фондового індексу Японії Nikkei 225 (японські свічки) і валютних пар: USD/JPY (жовта лінія), EUR/JPY (синя лінія) і GBP/JPY (зелена лінія). Тут добре підтверджується зворотна кореляція фондового індекса Японії та японської ієни.

Прикладом прямої кореляції (односпрямованість руху) валют і фондових індексів виступає долар США.


На графіку вище наведений приклад руху фондового індексу США DOW 30 (японські свічки) і валютних пар: USD/JPY (жовта лінія), USD/EUR (зелена лінія) і USD/GBP (синя лінія). Валютні пари USD/EUR і USD/GBP взяті у зворотному вигляді для більшої наочності, де добре підтверджується пряма кореляція фондового індексу США і долара США.

Фондові індекси залишаються невід’ємною частиною ринку FOREX і національних валют. Тому вищеописаний підхід може стати відмінним доповненням для будь-якій торговельній стратегії.

Антон Ганзенко

Вы с украины?