Дивергенція – поширені помилки при торгівлі. Антон Ганзенко.
Напевно, кожен трейдер чув про поняття дивергенції осцилятора або про осцилятори: MACD і Stochastic, або інші індикаторах, що відносяться до класу осциляторів. Дивергенція, точніше її сигнал, на цих індикаторах – один з найсильніших і характерний високою ймовірністю відпрацювання. Це дозволяє інвесторам в деякій мірі розслабитися при роботі з даним сигналом. Але, на жаль, як і всюди, бувають винятки, про які сьогодні піде мова.
Дивергенція – це в перекладі розбіжність. Ведмежий сигнал, який виникає на висхідному ринку при утворенні ціною нового максимуму, в той час коли індикатор, що осцилює, перемальовує цей максимум. Сигнал вказує на розворот висхідного тренду на спадний і є випереджальним.
Конвергенція – це в перекладі сходження. Бичачий сигнал, який виникає на низхідному ринку при утворенні ціною нового мінімуму, в той час коли індикатор, що осцилює, перемальовує цей мінімум. Сигнал вказує на розворот спадного тренду на висхідний і є випереджальним.
Далі, для простоти і виключення плутанини, сигнали дивергенції і конвергенції будуть іменуватися дивергенцією на висхідному або низхідному ринку в залежності від стану ринку.
Відсутність відпрацювання дивергенції може бути викликано декількома причинами.
1. Не виправдання надій. Після першої хвилі зростання і на графіку ціни і на осциляторі виникають максимуми. На другій хвилі зростання ціна оновлює максимум, а осцилятор – ні, виникає сигнал дивергенції. Після ціна знову оновлює максимум, а осцилятор утворює вершину нижче попереднього. Неприємна ситуація, коли зайшов на продаж. Цей сигнал продовжує залишатися значущим сигналом дивергенції і після третьої і четвертої вершини, але, в такому випадку, варто розуміти, що відпрацювання дивергенції не буде настільки значущим, як очікувалося після перших двох максимумів.
Утворення дивергенції – це не 100% сигнал розвороту тренду. Про це варто пам’ятати і розставляти відповідні цілі. Щоб уникнути подібної ситуації варто використовувати додаткові сигнали розвороту тренду.
2. Волатильність. Надлишкова волатильність, будь то новини, статистика або заяви, ламає технічний аналіз в незалежності від його сили або правильності утворення. Це варто враховувати при торгівлі і частіше заглядати в економічний календар.
3. Слабке відпрацювання дивергенції або обнулення сигналу. Ринок нікому нічого не винен! І це факт, з яким важко посперечатися. При утворенні дивергенції ринок може перейти до флету і відпрацьовувати даний сигнал, зрідка буває і таке.
Найчастіше трейдери самі ігнорують обнулення дивергенції. Обнулення дивергенції – це скасування сигналу до його відпрацювання. Обнуленням дивергенції для MACD служить перехід гістограм індикатора через його нульову лінію. У такому випадки дивергенція вважається відпрацьованою в незалежності від динаміки ціни. Обнуленням дивергенції для RSI служить досягнення лінією індикатора зони перепроданості для ведмежою дивергенції і зони перекупленості для бичачої.
У будь-якому випадку при торгівлі на ринку варто бути уважними і шукати підтвердження сигналів. Детальніше про дивергенції на ринку і не тільки ви можете дізнатися на курсах навчання від компанії Еster Holdings Inc.
Антон Ганзенко