Волатильность – пульс рынка. Индикаторы волатильности. Антон Ганзенко.
Без преувеличения, волатильность – пульс рынка и без волатильности его просто нет. При низкой волатильности рынок движется в боковом тренде, а объёмы торгов снижаются, что указывает на слабый интерес инвесторов к такому активу. Также на рынке бывают периоды высокой волатильности, что вызвано спросом на тот или иной актив, как правило, это происходит после публикации значимых новостей или заявлений.
В любом случае волатильность – это неотъемлемая часть рынка, которая приносит как пользу, так и негатив для участников торгов. Поэтому стоит чётко распознавать периоды волатильности на рынке и уметь использовать её в плюс.
Существует множество разных по природе и по смыслу индикаторов волатильности, например, индекс VIX или индикатор Болинджера, указывающие на волатильность рынка. Однако сегодня хотелось рассказать о других индикаторах, которые не расцениваются как индикаторы волатильности.
ADX как индикатор волатильности
Ранее ADX рассматривался как трендовый (читайте тут). Сегодня познакомимся с другой стороной данного индикатора, со свойствами указывать волатильность рынка.
Для определения волатильности с помощью индикатора ADX необходимо в индикатор добавить два уровня 20 и 40.
Для удобства уровни 20 и 40 выделены серым, а линия ADX – красным цветом, вспомогательные линии индикатора -DI и +DI имеют стандартный цвет и не используются. Если линия ADX находится выше уровня 40 – это указывает на сильный тренд. Когда ADX ниже уровня 20 – тренд слабый. Сам наклон линии ADX и указывает на уровень волатильности рынка.
Чем угол наклона ADX больше, тем волатильность выше и наоборот чем угол меньше, тем ниже волатильность.
Индикатор Average True Range (ATR)
ATR (средний истинный диапазон) – указывает текущую волатильность рынка. Индикатор является вспомогательным и не используется самостоятельно, так как не даёт прогнозы по рынку. Основная ценность ATR в его фактических показаниях, которые можно сравнивать между подобными или сильно схожими активами.
Значение индикатора ATR используются для измерения внутридневной волатильности и безопасного размещения стоп-ордеров. Используя ATR в установке стоп-ордеров, заранее измеряв внутридневную волатильность, можно оградить себя от рыночного шума.
Волатильность: Недостатки
Оба индикатора ADX и ATR схожи недостатками. Оба являются западающими, что весьма распространённое явление для подобных индикаторов. Вторым недостатком выступает тот факт, что они не указывают направление тренда, но это легко исправить с помощью скользящих средних.
О данных индикаторах и не только вы можете узнать на курсах обучения от компании Еster Holdings Inc.
Антон Ганзенко