Торговля корзинами валют. Антон Ганзенко.
Продолжая тему тактик для торговли кросс-курсами и не только, торговля корзинами валют занимает свою нишу. Данный подход тесно переплетается с корреляционной стратегией, но в заметно большем масштабе. Если в корреляционной стратегии речь шла о двух, трёх валютных парах, то в торговле корзинами валют их число не будет ограничиваться.
Подход торговли корзинами валют больше подойдёт для опытных трейдеров с хорошо сбалансированным и продуманным манименеджментом. Поскольку данный подход, именно подход, а не стратегия, имеет длительные перспективы и больше склонен к диверсификации сделок, чем к точным входам и выходам со сделок.
Торговля корзинами валют – Основная суть.
Основная суть торговли корзинами валют заключается в открытии длительных позиций на множестве валютных пар по отношению к одной валюте. Подход применяется на таймфреймах от H4 и выше, с использованием мажоров и кросс-курсов. При этом стоит ограничиться только основными мировыми валютами: USD (доллар США), EUR (евро), GBP (британский фунт), CHF (швейцарский франк), JPY (японская иена), CAD (канадский доллар), AUD (Австралийский доллар) и NZD (новозеландский доллар).
Поскольку на валютном рынке существует корреляция, которая может как расти, так и снижаться, выше упомянутые валюты сохраняют определённую динамику к основным конкурентам. Мы торгуем одной валютой (корзиной) против других основных валют.
Примеры основных валютных корзин:
- Корзина USD:
Укрепление USD
Buy: USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY.
Sell: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD.
Ослабление USD
Sell: USD/CHF, USD/CAD, USD/JPY.
Buy: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD.
- Корзина EUR:
Укрепление EUR
Buy: EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD.
Ослабление USD
Sell: EUR/USD, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/JPY, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD.
- Корзина GBP:
Укрепление GBP
Sell: EUR/GBP
Buy: GBP/USD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/CAD, GBP/AUD, GBP/NZD.
Ослабление GBP
Buy: EUR/GBP
Sell: GBP/USD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/CAD, GBP/AUD, GBP/NZD.
- Корзина JPY:
Укрепление JPY
Sell: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY.
Ослабление JPY
Buy: USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY.
И так далее для корзин CHF, CAD, AUD и NZD.
Основная задача данного подхода: диверсифицировать риски при торговле определённой валютой, от которой ожидают конкретного движения. Конечно, на разных валютных парах конечный результат также будет разный в силу не постоянной корреляции, но при этом общее движение тренда будет сохраняться.
Так, при торговле корзиной британского фунта (GBP) с начала года, который активно укреплялся, в минусе остаётся только пара EUR/GBP – порядка минус 300 пунктов. Когда в остальных парах прибыль заметно выше: GBP/USD плюс 1200 пунктов, GBP/CHF плюс порядка 750 пунктов, GBP/JPY плюс порядка 750 пунктов, GBP/NZD плюс порядка 1400 пунктов.
Из минусов данного подхода стоит выделить возможность больших убытков, которые должен учитывать манименеджмент. Также данный подход подойдёт только инвесторам, которые подолгу держат позиции открытыми от нескольких дней, недель до года.
Также данный подход может быть затруднительным в силу определения силы той или иной валюты и её перспектив, но вместе с этим, данный подход отлично позволяет диверсифицировать риски для долгосрочных инвесторов. И, при относительно низких затратах времени за терминалом, добиться отличных результатов!
Антон Ганзенко