Теория циклов на рынке FOREX. Вкратце обо всем.
Теория циклов рынка – это весьма обширная наука, включающая в себя множество понятий и теорий. На теории циклов основано множество стратегий и такие теории как теория Волн Элиота и более простые фигуры технического анализа. Все они в той или иной степени связаны с теорией циклов.
Сразу хотелось оговорить основной недостаток теории циклов — отсутствие симметрии, что значительно усложняет применение данной теории в жизни, поскольку примеры очень редко совпадают с реальной жизнью. Помня о факте, что РЫНОК УЧИТЫВАЕТ ВСЁ, такая мелочь как симметрия сразу разобьется в реалиях рынка. Малейшее заявление главы ЦБ, смены в макроэкономических показателях, политические скандалы или даже возможности каких либо рисков сразу будут учтены рынком. И это мизерная часть того, что влияет на рынок и сильно мешает проявлению корректной работы теории циклов.
Но, несмотря на бочку дёгтя, ложка мёда в данной теории остаётся. А возможные погрешности рынка в теории циклов смещают в сторону более значимого тренда, который определяется вышеупомянутыми факторами.
Основателем теории циклов считают Д. Херста, который опубликовал книгу «Таинственное искусство своевременных операций на фондовых рынках» в 1970 году. Книга стала основой для данной теории. Углубляться в данные теории в этой публикации мы не будем.
Рассмотрим основное понятие теории циклов на формировании тренда, которому могут отвечать как крупные тренды на дневном и недельном графике, так и мелкие, вплоть до минутного графика.
Теория циклов выделяет пять фаз одного цикла:
- введение (накопление),
- рост (основное движение),
- зрелость (основное движение),
- насыщение (формирование максимума)
- и откат (коррекция).
Красная линия – введение, жёлтая линия – рост, зелёная линия – зрелость, синяя линия – насыщение, серая линия – откат.
Данная модель одинакова, применима как для восходящего, так и нисходящего тренда.
Фаза введения (накопление) характеризуется относительным флэтом. В данной фазе ведётся некое противостояние между покупателями и продавцами, победа одного из участников в итоге и определяет дальнейший тренд.
Рост (основное движение) — сильное движение развивающего тренда. Зачастую в этой фазе появляются фундаментальные факторы или новости, которые дают толчок рынку.
Зрелость (основное движение) отвечает основному движению, как правило, здесь максимальные объёмы торгов. Это может даже ускорить движение тренда.
Насыщение (формирование максимума) указывает на то, что тренд подходит к логическому концу и стоит ожидать коррекции. В данной фазе формируется экстремум, который в дальнейшем может выступать значимым уровнем.
Откат (коррекция) — окончание тренда, указывающий на окончание данного движения и ожидание формирование нового тренда. Откат является неотъемлемой частью любого тренда, который в силу обстоятельств может по-разному проявиться.
На примере данного цикла строится большинство движений рынка Forex, но в силу обстоятельств они имеют собственные особенности, которые только схематически отвечают данной модели движения. Даже на основе данной модели можно сформировать собственную стратегию или улучшить существующую.
Антон Ганзенко