Стратегия поглощение. Разворот тренда. Рассмотрим в деталях.

Стратегия поглощение. Разворот тренда.

Стратегия поглощение представляет собой некую модель движения рынка, которая указывает на разворот тренда. И представляет собой модель, состоящую всего с двух свечей, где первая имеет маленькое тело свечи, а вторая заметно большее, которое полностью поглощает первую и имеет противоположное направление. То есть если первая маленькая свеча восходящая, то следующая большая должна быть нисходящей. И наоборот, если первая маленькая свеча нисходящая, то вторая большая восходящая.

  • 1 –модель поглощения для восходящего рынка
  • 2 — модель поглощения для нисходящего рынка

Данная стратегия относится к разворотным стратегиям и указывает на смену тренда. Для эффективной отработки данной стратегии должно выполняться несколько важных условий:

  1. До данного поглощения на рынке должен прослеживаться явный тренд. Поскольку данная стратегия разворотная, до нашего паттерна должен прослеживаться тренд. И в соответствии с трендом формируется соответственный паттерн. Для восходящего тренда формируется нисходящий паттерн, для нисходящего – восходящий.

Если перед данным паттерном нет тренда минимум из 3-5 свечей и движение больше похоже на флэт — лучше проигнорировать данный сигнал.

  1. Тело второй свечи не должно быть на много больше первой. Так, очень длинная вторая свеча будет указывать не только на разворот тренда, а и на возможность отработки движения и скорую коррекцию. В зависимости от волатильности торгуемого инструмента размеры свечей могут быть разными. В идеале соотношение первой и второй свечи имеют пропорции от 1:1,5 до 1:3, но допускаются и 1:5. В зависимости от торгового инструмента.

Данная стратегия применима для большинства торговых инструментов и полностью опирается на технический анализ. При этом её эффективность заметно увеличивается на таймфреймах от H1, что связано с меньшим количеством рыночного шума и более чёткими сигналами.

Вход в рынок по стратегии поглощения осуществляется отложенным ордером или непосредственным входом. При этом точка входа берётся выше экстремума второй свечи. Так, для восходящей модели берётся максимум, а для нисходящей минимум.

Защитные ордера в классическом случае выставляются по теням сформировавшейся первой свечи. Как правило, тени первой и второй свечи в модели поглощения располагаются в непосредственной близости.

Чёткого правила по целям в данной стратегии нет. Но по правилам манименеджмента минимальная цель берётся как минимум в два-три раза больше стопа.

Для более высокой эффективности стратегий рекомендуется в процессе выставления стопов и целей опираться на значимые психологические уровни и сигналы технических индикаторов.

Пример

На рисунке жёлтым квадратом отмечены модели поглощения, синяя линия – точка входа, красная линия – защитный ордер, зелёная линия – цели.

Следите за Блогом трейдера и успешной торговли с Ester Holdings Inc.!

 

Антон Ганзенко

Подписаться на новости Трейдера

Подписка на новости трейдера!
Подпишитесь на новости трейдера, чтобы быть в курсе актуальных событий!


Вы с украины?