VSA: бичачий і ведмежий обсяги; ознаки сили і слабкості на ринку. Антон Ганзенко.

У попередній статті було описано поняття VSA аналізу і що він дає в торгівлі. Тепер розглянемо цю тему детальніше, заглибившись в методологію VSA аналізу.

Бичачий і ведмежий обсяги

• Бичачий обсяг – зростання обсягу на зростаючих-свічках і зниження на свічках, що знижуються.
• Ведмежий обсяг – зростання обсягу на свічках, що знижуються і зниження на зростаючих свічках.

Дані поняття вже зустрічалися раніше, і були визначенні. Однак на практиці не все так просто. По-перше, тип обсягу на ринку визначається тільки після закриття свічки. І також варто пам’ятати, що в будь-якій свічці присутні як бичачий, так і ведмежий обсяг в різних співвідношеннях. Тому не варто забувати про менші таймфрейми, на яких можна проводити більш глибокий аналіз.

Так, на малюнку видно приклад стрімкого висхідного тренда, якому відповідав би практично ідеальний зростаючий обсяг.

Але якщо опуститися з таймфрейма H1 на M15, то побачимо не настільки однозначну картину.

Місцями видно, що в тому ж висхідному тренді з бичачим об’ємом присутній ведмежий обсяг.

Повертаємося до першого рисунку другої частини висхідного тренда (жовта зона).

Бачимо, що після поновлення максимуму, обсяг на ринку починає знижуватися, але висхідний тренд зберігається. Це обумовлюється тим, що після поновлення максимуму учасники ринку почали фіксувати прибуток, знижуючи цим бичачий обсяг.

На M15 також простежується даний рух, на меншому таймфреймі це виглядає як ведмежий обсяг, але це не так, оскільки зберігається висхідний тренд. А зниження в кінці висхідного тренда і формування бокового руху вказує на закриття довгих позицій.

Низький спред свічки при досить високому обсязі в кінці дня вказує на корекцію позицій і часто може зовсім не розглядатися в аналізі, оскільки зі стартом нових торгів на ринку починають формуватися нові обсяги.

Ознаки сили і слабкості на ринку

Ознаки сили і слабкості на ринку відповідають бичачим і ведмежим настроям ринку. І відповідають певним паттернам барів, які характеризуються:

• Даун-бар (down-бар) або ап-бар (up-бар). Даун-бар – закриття нижче ніж закриття попереднього бару. Ап-бар – закриття вище, ніж попередній бар.
• Тип обсягу, який характеризується: низьким, середнім, високим або дуже високим.
• Спред свічки ділиться на: вузький, середній і високий.
• Закриття бару, яке ділиться на треті: верхня третина бару, середня третина бару і нижня третина бару.

Патерни слабкості:

слабкість А

• даун-бар (down-бар)
• високий обсяг
• середній або вузький спред
• закриття в нижній третині бару, або на нижній третині бару

немає попиту

• ап-бар (up-бар)
• низький обсяг (перш за все, потрібно порівняти з попереднім баром, він повинен бути нижче)
• вузький спред
• закриття в нижній третині або на нижній третині бару
• на тлі вже повинні були з’явитися перші ознаки слабкості
• добра ознака під час відкоту на спадному тренді

слабкість Б

• ап-бар (up-бар)
• високий або дуже високий обсяг (чим вище, тим сильніше ознака)
• вузький або дуже вузький спред
• закриття в нижній третині або в середній третині бару
• на фоні повинні бути інші ознаки слабкості, для впевненості варто дочекатися додаткових ознак

Ап-траст (Up-trust)

• ап-бар (up-бар) або даун-бар (down-бар)
• даний бар повинен оновити локальний максимум і його максимум не повинен бути переписаний
• спред високий
• закриття повинно бути в нижній третині
• обсяг високий або дуже високий

Псевдо ап-траст (Pseudo Up-trust)

• ап-бар (up-бар) або даун-бар (down-бар)
• як і ап-траст даний бар повинен оновити локальний максимум і його максимум не повинен бути перемальований
• спред високий
• закриття в нижній третині
• обсяг низький
• ця ознака менш ефективна, ніж звичайний ап-траст тому цей показник вимагає підтвердження

Стоп-обсяг

• ап-бар (up-бар)
• широкий спред
• дуже високий обсяг
• необхідно чекати підтвердження

Патерни сили:

Сила А

• ап-бар (up-бар)
• спред середній
• обсяг середній або високий
• закриття у верхній третині бару

сила Б

• даун-бар (down-бар)
• вузький спред
• закриття у верхній третині
• високий обсяг
• повинні бути інші ознаки сили

відсутність пропозиції

• даун-бар (down-бар)
• вузький спред
• низький обсяг
• закриття в нижній третині
• необхідно шукати додатковий сигнал сили ринку

Зворотний Ап-траст

• ап-бар (up-бар) або даун-бар (down-бар)
• даний бар повинен оновити локальний мінімум і його мінімум не повинен бути переписаний
• спред високий
• закриття повинно бути у верхній третині
• обсяг високий або дуже високий

Зворотний псевдо ап-траст (Pseudo Up-trust)

• ап-бар (up-бар) або даун-бар (down-бар)
• як і ап-траст даний бар повинен оновити локальний мінімум і його мінімум не повинен бути перемальований
• спред високий
• закриття у верхній третині
• обсяг низький
• ця ознака менш ефективна, ніж звичайний зворотний ап-траст тому цей показник вимагає підтвердження

зупинений обсяг

• даун-бар (down-бар)
• спред вузький
• закриття в середній третині бару
• обсяг дуже високий
• необхідно дочекатися підтвердження сили ринку

Наступного разу розглянемо не менш важливі розділи VSA аналізу: тест попиту і пропозиції, і кульмінація покупок і продажів.

Слідкуйте за Блогом Трейдера!

 Антон Ганзенко