VSA: бычий и медвежий объёмы; признаки силы и слабости на рынке. Антон Ганзенко.

В предыдущей статье было описано понятие VSA анализа и что он дает в торговле. Теперь рассмотрим данную тему подробней, углубившись в методологию VSA анализа.

Бычий и медвежий объёмы

• Бычий объём – рост объёма на растущих-свечах и снижение на снижающихся-свечах.
• Медвежий объём – рост объёма на снижающихся-свечах и снижение на растущих-свечах.

Данные понятия уже встречались ранее, и получали подробное определение. Однако на практики не всё так просто. Во-первых, тип объёма на рынке определяется только после закрытия свечи. И также стоит помнить, что в любой свече присутствует как бычий, так и медвежий объём в разных соотношениях. Поэтому не стоит забывать о меньших таймфреймах, на которых можно проводить более глубокий анализ.

Так, на рисунке виден пример стремительного восходящего тренда, которому соответствует практически идеальный растущий объём.

Но если опуститься с таймфрейма H1 на M15, то увидим не столь однозначную картину.

Местами видно, что в том же восходящем тренде с бычьим объёмом присутствует медвежий объём.

Возвращаемся к первому рисунку второй части восходящего тренда (жёлтая зона).

Видим, что после обновления максимума, объём на рынке начинает снижаться, но восходящий тренд сохраняется. Это объясниться тем, что после обновления максимума участники рынка начали фиксировать прибыль, снижая этим бычий объём.

На M15 также прослеживается данное движение, на меньшем таймфрейме это выглядит как медвежий объём, но это не так, поскольку сохраняется восходящий тренд. А снижение в конце восходящего тренда и формирование бокового движения указывает на закрытие длинных позиций.

Низкий спред свечи при весьма высоком объёме в конце дня указывает на коррекцию позиций и зачастую может вовсе не рассматриваться в анализе, поскольку со стартом новых торгов на рынке начинают формироваться новые объёмы.

Признаки силы и слабости на рынке

Признаки силы и слабости на рынке отвечают бычьим и медвежьим настроениям рынка. И соответствуют определённым паттернам баров, которые характеризуются:

• Даун-бар (down-бар) или ап-бар (up-бар). Даун-бар – закрытие ниже чем закрытие предыдущего бара. Ап-бар – закрытие выше, чем предыдущий бар.
• Тип объёма, который характеризуется: низким, средним, высоким или очень высоким.
• Спред свечи делиться на: узкий, средний и высокий.
• Закрытие бара, которое делится на третьи: верхняя треть бара, средняя треть бара и нижняя треть бара.

Паттерны слабости:

Слабость А

• даун-бар (down-бар)
• высокий объем
• средний или узкий спред
• закрытие в нижней трети бара, либо на нижней треть бара

Нет спроса

• ап-бар (up-бар)
• низкий объем (прежде всего, нужно сравнить с предыдущим баром, он должен быть ниже)
• узкий спред
• закрытие в нижней трети либо на нижней треть бара
• на фоне уже должны были появиться первые признаки слабости
• хороший признак во время отката на нисходящем тренде

Слабость Б

• ап-бар (up-бар)
• высокий либо очень высокий объем (чем выше, тем сильнее признак)
• узкий или очень узкий спред
• закрытие в нижней трети либо в средней трети бара
• на фоне должны быть другие признаки слабости, для уверенности стоит дождаться дополнительных признаков

Ап-траст (Up-trust)

• ап-бар (up-бар) или даун-бар (down-бар)
• данный бар должен обновить локальный максимум и его максимум не должен быть переписан
• спред высокий
• закрытие должно быть в нижней трети
• объем высокий или очень высокий

Псевдо ап-траст (Pseudo Up-trust)

• ап-бар (up-бар) или даун-бар (down-бар)
• как и ап-трас данный бар должен обновить локальный максимум и его максимум не должен быть перерисован
• спред высокий
• закрытие в нижней трети
• объем низкий
• этот признак менее эффективный, нежели обычный ап-траст поэтому данный признак требует подтверждения

Стоп-объем

• ап-бар (up-бар)
• широкий спред
• очень высокий объем
• необходимо ждать подтверждение

Паттерны силы:

Cила А

• ап-бар (up-бар)
• спред средний
• объем средний или высокий
• закрытие в верхней трети бара

Сила Б

• даун-бар (down-бар)
• узкий спред
• закрытие в верхней трети
• высокий объем
• должны быть другие признаки силы

Отсутствие предложения

• даун-бар (down-бар)
• узкий спред
• низкий объем
• закрытие в нижней трети
• необходимо искать дополнительный сигнал силы рынка

Обратный Ап-траст

• ап-бар (up-бар) или даун-бар (down-бар)
• данный бар должен обновить локальный минимума и его минимум не должен быть переписан
• спред высокий
• закрытие должно быть в верхней трети
• объем высокий или очень высокий

Обратный псевдо ап-траст (Pseudo Up-trust)

• ап-бар (up-бар) или даун-бар (down-бар)
• как и ап-трас данный бар должен обновить локальный минимум и его минимум не должен быть перерисован
• спред высокий
• закрытие в верхней трети
• объем низкий
• этот признак менее эффективный, нежели обычный обратный ап-траст поэтому данный признак требует подтверждения

Остановленный объём

• даун-бар (down-бар)
• спред узкий
• закрытие в средней трети бара
• объем очень высокий
• необходимо дождаться подтверждения силы рынка

В следующий раз рассмотрим не менее важные разделы VSA анализа: тест спроса и предложения, и кульминация покупок и продаж.

 

Следите за Блогом Трейдера!

Антон Ганзенко