Торговля на объемах

Очень часто при торговле на Форекс можно услышать фразу «Умные деньги». Для опытного трейдера анализ движения этих денег является основой для торговли. Именно «Умные деньги» зачастую двигают котировки. Если перевести эту фразу на уровень обывателя, то это деньги, которыми оперируют маркетмейкеры (Deutsche Bank, Bank of America и т.д.) или другие крупные коммерческие организации которым нужно продать или купить валюту в больших размерах. Но необходимо понимать, что данной информацией обладает минимальный круг людей. По этой причине трейдеры пытаются проанализировать движение «Умных денег» при помощи разнообразных стратегий и методов.

Но в то же время необходимо отметить, что на Форексе нет индикатора, который бы определял реальный объем денежной массы и куда он направлен, на покупку или продажу. Одним из самых простейших и доступных индикаторов является Volumes (объем). Данный индикатор стоит по умолчанию в М.Т. 4. Нужно особенно отметить, что этот индикатор показывает не объем некоторой денежной массы, а количество совершенных сделок за определенный период (1 мин, час, день). 1 тик=1 сделка= может быть как на 1 000 $, 5 000 $ или 100 000 $. Интерпретаций этого индикатора множество. Количество сделок за определенный период указывается в цифрах сбоку и отображается в высоте вертикальной линии.

Рис. 1

Так движение валютной пары на рис.1 выглядит следующим образом. Цена уверенно движется вверх и в то же самое время так же настойчиво количество сделок уменьшается (активность снижается). Это говорит о том, что трейдеры не желают покупать валюту, а наоборот, ждут оптимальное время и точку для входа в рынок на продажу. Вывод один, вот-вот будет разворот и необходимо определить, где он будет. Далее движение иссякает и достигает вершины 1.а, и как видим из рисунка, количество выставленных ордеров резко увеличивается, именно вверху, как мы понимаем, на продажу.

Основные интерпретации выглядят следующим образом.

• Если цена идет вверх, а активность снижается, значит, будет коррекция и стоит ждать разворот
• При локальных максимумах цены, объемы так же указывают на их максимальное значение
• Если цена увеличивается и объемы увеличиваются, то на рынке устойчивый бычий тренд
• При нисходящем тренде объемы будут так же увеличиваться

Но торговать только по одному индикатору нецелесообразно и безрассудно. Поэтому лучше использовать данный индикатор совместно с несколькими, к примеру, самыми популярными Stochastic Oscillator и RSI (рис.2) или совместно с теми, которые предпочитает трейдер.

Рис.2

Так же на Форексе большой популярностью для определения объемов используют торговлю по VSA или данные по фьючерсам Чикагской Товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange, CME). Нужно отметить, что многие трейдеры скептически относятся к данным методам определения объемов. Но кроме этого нужно понимать, что при торговле на Форексе нет самой лучшей или оптимальной стратегии и сам трейдер должен определить, какой инструмент для анализа движения цены ему больше подходит.