Нейронные сети в трейдинге

Искусственная нейронная сеть – программное воплощение модели, построенной по принципу организации и функционирования природных нейронных сетей – сетей нейронов человеческого мозга. Этот термин возник при изучении работы мозга, и при попытке программно смоделировать его работу. Полученные модели используют в практических целях: для распознавания образов (распознавание Вас по лицу вашим смартфоном, распознавание дорожных знаков автомобилями, которые работают на автопилоте), в задачах управления, для прогнозирования, и прочее.

По сути, нейросети – это обучаемые алгоритмы, которые пытаются подражать определенным аспектам функционирования человеческого мозга. Это дает им уникальную способность к самообучению, возможность формализовать неклассифицированную информацию и, самое главное, способность делать прогнозы на основе исторической информации, которой они располагают.

Распространенные заблуждения

Большинство людей никогда не слышали о нейронных сетях, и, если они не трейдеры, им, вероятно, не нужно будет знать, что это. Однако, удивительным является тот факт, что значительное число тех, кто мог бы извлечь огромную выгоду из нейросетевых технологий, никогда даже не слышали об этом, принимают это за высокую научную идею, которая им недоступна, или считают ее ловким маркетинговым трюком. Есть также те, кто возлагает все свои надежды на нейронные сети, и рассматривая их как решение для любой проблемы.

Лучшие сети

Как и любой отличный продукт или технология, нейронные сети начали привлекать тех, кто ищет перспективы на рынке. Поток рекламы о программном обеспечении следующего поколения наводнил рынок – реклама, посвященная самому мощному из всех когда-либо созданных алгоритмов нейронных сетей. Даже в тех редких случаях, когда рекламные заявления напоминают правду, имейте в виду, что повышение эффективности на 10%, вероятно, самое большее, что вы когда-либо получите от нейронной сети. Другими словами, она не дает чудесных результатов, и независимо от того, насколько хорошо она работает в конкретной ситуации, будут некоторые наборы данных и классы задач, для которых ранее использованные алгоритмы остаются превосходящими. Помните это: дело не в алгоритме. Хорошо подготовленная входная информация по целевому показателю является наиболее важной составляющей

Многие трейдеры совершают ошибку, следуя по самому простому пути – они в значительной степени полагаются и используют подход, для которого их программное обеспечение предоставляет наиболее удобные и автоматизированные функции. Этот самый простой подход – прогнозировать цену на несколько баров вперед и основывать торговую систему на этом прогнозе. Другие трейдеры прогнозируют изменение цены или процент изменения цены. Такой подход редко дает лучшие результаты, чем прямое прогнозирование цены. Оба упрощенных подхода не позволяют выявить и успешно использовать большинство важных долгосрочных взаимозависимостей, и, как следствие, модель быстро устаревает по мере изменения глобальных движущих сил.

Наиболее оптимальный общий подход к использованию нейронных сетей

Успешный трейдер сосредоточится и потратит немало времени на выбор управляющих входных элементов для своей нейронной сети и настройку их параметров. Он потратит (как минимум) несколько недель – а иногда и несколько месяцев – на развертывание сети. Успешный трейдер также приспособит свою сеть к изменяющимся рыночным условиям. Поскольку каждая нейронная сеть может охватывать лишь относительно небольшой аспект рынка, нейронные сети также должны использоваться в связке. Используйте столько нейронных сетей, сколько необходимо – возможность использовать несколько одновременно является еще одним преимуществом этой стратегии. Таким образом, каждая из этих нескольких сетей может отвечать за определенный аспект рынка, что дает вам значительное преимущество по всем направлениям. Тем не менее, рекомендуется, чтобы количество используемых сеток находилось в диапазоне от пяти до десяти. Наконец, нейронные сети должны сочетаться с одним из классических подходов. Это позволит вам лучше использовать достигнутые результаты в соответствии с вашими торговыми предпочтениями.

Заключение

Вы добьетесь реального успеха с нейронными сетями только тогда, когда перестанете искать лучшую сеть. В конце концов, ключ к вашему успеху с нейронными сетями лежит не в самой сети, а в вашей торговой стратегии. Поэтому, чтобы найти прибыльную стратегию, которая работает для вас, вы должны выработать четкое представление о том, как создать связку нейронных сетей и использовать их в сочетании с классическими фильтрами и правилами управления капиталом.