Корреляция на Финансовом рынке - Ester Holdings

Корреляция на Финансовом рынке

Понятие корреляции тесно связано с понятием зависимости. Вот что по этому поводу говорят словари:

Корреляция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — это статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми).

На валютном рынке это выражается, как схожесть движения валютных пар. На рис. 1 и на рис.2 представлен пример корреляции двух пар.

Рис.1 AUD/USD

Рис.2 NZD/USD

Удивительно насколько идентичны движения.

Для измерения уровня корреляции был введён коэффициент. Он имеет ограниченный диапазон значений, и варьируется от +1 до -1. Таким образом, корреляция бывает положительной или отрицательной. При коэффициенте +1 предполагается, что пары на 100% повторяют движения друг друга. При коэффициенте -1, предполагается разнонаправленное движение. При параметре 0, валютные пары никак не взаимодействуют.

Пары с прямой корреляцией:
EUR/USD и GBP/USD; EUR/USD и AUD/USD; EUR/USD и NZD/USD; USD/CHF и USD/JPY; AUD/USD и NZD/USD

Пары с обратной корреляцией:
EUR/USD и USD/CHF; GBP/USD и USD/JPY; USD/CAD и AUD/USD;USD/JPY и AUD/USD; GBP/USD и USD/CHF

Применение корреляции в торговле

Открываясь сразу на двух однонаправленных парах в одном направлении, например покупка EUR/USD и покупка GBP/USD, трейдер существенно увеличивает риски. Т.к. если надежды по евро/доллару не оправдаются и пара будет падать, то, скорее всего, фунт/доллар последует за ним и будет снижаться.

Такая же ситуация по разнонаправленным парам. Риск увеличивается, например, при покупке USD/CAD и продаже AUD/USD.

Важно помнить, что разнонаправленная торговля на коррелирующих инструментах, также мало эффективна. Фактически позиции перекрывают друг друга, не принося ни прибыли, ни убытков (не считая конечно свопов и спредов).

Нельзя одновременно купить EUR/USD и купить USD/CHF и при этом заработать. Либо продать EUR/USD и купить GBP/USD. Любые колебания рынка будут приводить к прибыли по одной сделке, но к убыткам по второй.

Пробои и корреляция

Перед пробоем какого-либо важного уровня сопротивления/поддержки, необходимо понаблюдать, как ведут себя коррелирующие пары. Если к примеру EUR/USD подошёл к уровню сопротивления и тестирует его, а коррелирующие пары подтверждают это (усиливаются относительно доллара), то есть большая вероятность пробития данного сопротивления.

Вы с украины?