Использование кросс-курсов для эффективной торговли
Данная статья адресована уже опытным трейдерам, кто понимает, что такое кросс-курсы и каким образом они формируются. Здесь мы рассмотрим основные моменты, на которые стоит обратить внимание при торговле кроссами, а также на некоторые преимущества, которые могут нам дать кросс-курсы при торговле основными валютными парами (мажорами).
Прежде всего, конечно, кросс-курсы это дополнительные торговые инструменты и соответственно дополнительные торговые возможности, особенно если у вас тренд следящая торговая система. Из-за особенностей формирования курса, такие валютные пары как EUR/JPY, GBP/JPY более плавно и с меньшим количество ложных выносов, реагируют на новостной фон, связанный с долларом США. Распознавание зарождающихся трендов техническими индикаторами происходит более точно. Сами тренды, как правило, более продолжительные по времени и большие по размаху.
Рис. 1. EUR/JPY. Более тысячи пунктов, менее чем за месяц.
Кросс-курсы позволяют более гибко зарабатывать на разнице между процентными ставками центральных банков разных стран (carrytrade). То есть при открытии позиции в определённую сторону Вы можете зарабатывать на положительном свопе. Это достаточно сложная и глубокая тема, что не позволяет ее полноценно осветить в рамках данной статьи.
Какие кросс-курсы привлекательны для торговли?
Самые популярные и ликвидные это кросс-курсы связанны с Евро и Йеной. EUR/JPY имеет высокую волатильность практически круглосуточно, отлично движется на азиатской, европейской и американской сессиях. EUR/CHF, сильно реагируют на новостной фон по еврозоне и Швейцарии, а EUR/GBPсоответственно по Великобритании. GBP/JPY, NZD/JPY , AUD/JPY привлекательны с точки зренияcarrytrade, что мы рассматривали выше. CAD/JPY имеет практически 90% корреляцию с котировками нефти, т.к. Канада занимает второе место по запасам нефти, а Япония является одним из крупнейших потребителей. Как Вы видите выбор огромен.
Следующий момент, это использование кросс-курсов при торговле основными валютными парами. Предположим у Вас есть четкое понимание рынка, и Вы хотите занять короткую позицию по доллару США, но не знаете по какой валютной паре это сделать, торговая система дает сигнал на покупку как по EUR/USD, так и по GBP/USD. В этом случае просто взгляните на кросс EUR/GBP, если он падает это означает, что на текущий момент фунт более сильная валюта, нежели евро, и Вам предпочтительней покупать GBP/USD, если кросс EUR/GBPрастет, то евро более сильная валюта чем фунт, и Ваш выбор покупка EUR/USD. Также стоит отметить, что, несмотря на то, что основные объемы торгов приходятся на «мажоры», при пробитии кроссами сильных уровней поддержки или сопротивления и соответственно резким возрастанием волатильности, кросс-курсы могут влиять краткосрочно на динамику основных валютных пар. Например, EUR/JPY может в определенные моменты оказывать краткосрочное влияние на EUR/USD.
Последний нюанс, на который стоит обратить внимание это то, что кросс-курсы имеют другое стоимостное значение одного пункта изменения цены, нежели мажоры, на основе которых они сформированы. Вы должны это обязательно учитывать в своем риск-менеджменте.