Адаптивная торговая система

Адаптивная торговая система (АТС) – это автоматическая торговая система, которая «адаптируется» к изменениям на рынке, в той или иной форме.

Каковы компоненты адаптивной торговой системы?

Может включать в себя некоторые из этих компонентов:
• Способность системы адаптироваться к рыночным изменениям в той или иной форме.
• Системы самообучения
• Основные системы управления, которые контролируют несколько подсистем, выбирая лучшую систему для типа рынка
• Динамические индикаторы, которые получают значение на основе типа рынка или других производных индикаторов
• Содержит некоторый тип искусственного интеллекта.

Что не является АТС:
• Статические торговые правила
• Простая система на основе индикаторов

Адаптивные торговые системы – это стратегии, которые могут «извлекать уроки» из истории данных рынка и активов и, следовательно, адаптировать свои правила к новой динамике рынка. Самоадаптивная или автоадаптивная торговая система может корректировать свои правила покупки и продажи в зависимости от выполнения этих правил в прошлом.

Примером может быть создание торговой системы на основе одного правила покупки, а затем отключение и включение этого правила в зависимости от эффективности последнего за последние 2 года.

Примеры адаптивных торговых систем

• Системы с динамическим изменением параметров индикатора.

Это самая распространенная АТС, которую используют многие трейдеры и, вероятно, не понимают, что система, которую они используют, является адаптивной.

• Системы с динамическим изменением объема сделки.

Например, при определении размера лота он будет увеличиваться по мере уменьшения волатильности. Это связано с тем, что когда рынок менее волатилен, движение цен меньше, что означает как меньший риск, так и меньше возможностей для получения прибыли. Таким образом, в спокойные дни система должна увеличивать размер лота, чтобы компенсировать недостаток торговых возможностей.

• Системы с динамическим изменением уровней Тейкпрофит и Стоплосс.

Уровни Тейкпрофит и Стоплосс изменяются согласно рыночной волатильности.

• Показатель для АТС

Показателем для АТС может быть процент выигрышных сделок. Этот показатель действует как симулятор или тестировщик и возвращает меру, основанную на сделках, сгенерированных в прошлых N-барах. Конечно, адаптивные торговые системы могут основываться на других показателях, таких как средняя торговая прибыль, годовой доход, коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино, максимальная просадка, стандартное отклонение …

Адаптивные торговые системы могут использоваться для торговли акциями, ETF, Forex, фьючерсами и любыми другими финансовыми активами.